За годы работы я разработал несколько индикаторов, некоторые из них (такие как скорректированные на волатильность уровни основы/цели, а также мера Спроса/Предложения) я публикую ежедневно через Твиттер.
Процесс разработки индикатора обычно начинается с идеи и дальше продолжается через различные импровизации с этой идеей. Иногда эта игра с цифрами выливается в нечто уникальное, в большинстве же случаев этого не происходит.
Я думал поделиться моим первым приближением индикатора. Он отслеживает 20-дневную среднюю количества "сильных дней" индекса СП500 (SPY). Чтобы квалифицироваться на "сильный день", день должен закрыться в верхней половине дневной амплитуды цены.
Таким образом этот осциллятор пытается определить где акции собираются закрыться: выше, ниже, либо на среднем уровне (средняя торговая цена).
Когда количество сильных дней выше 10 и увеличивается, мы на рынке, на котором трейдеры стараются покупать внутридневную слабость.
Когда количество сильных дней ниже 10 и уменьшается, мы на рынке, на котором трейдеры стремятся продать внутридневную силу.
Моя гипотеза - импульс ведет за собой цену: доля сильных дней должна достигать пика и дна ДО цены.
Растущие и падающие рынки постепенно выпускают пар, и по мере старения движения, уже не могут привлечь в игру внутридневных покупателей/продавцов.
В дальнейшем мы будем отслеживать это очень простое измерение.
Оригинал статьи
Перевод с разрешения автора Бретта Стинбаргера
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.