Стабильные трейдеры входят только в лучшие свои сетапы!

Сколько раз ведь говорилось - не переторговывать когда торговых сигналов не очень много.

Ведь истину же говорят те, кто до сих пор остался в рынке :)

Трейдинг этим и отличается от других видов деятельности, что чем больше усилий прилагаешь к исследованиям - тем меньше входов делаешь. То есть эффективность меряется не объемом и не количеством выполненных сделок, что важно для любого другого бизнеса, а точностью выбора сделок, в которые заходишь.

Но с ограниченным BP получается, что хочется зайти в каждый сетап, даже если он и хуже чем идеальный.

Но ведь наша архизадача - входить только в "идеальные сделки". Да, кстати, пора бы определить что же это такое "идеальная сделка"! Ведь блогу то уже скоро полгода все-таки!

Итак, идеальная сделка - это:

1) высокое отношение профит к стопу. Желательно выше 10! Для этого должен быть высокий потенциал продолжения движения акции или место для разворота.

2) сильный импульс или предпосылки к импульсу: резкое начальное движение в течение первого получаса торговли мин.1поинт несколькими 5мин. свечами. Либо неожиданная новость сильно влияющая на объем бизнеса или прибыли компании. В данном случае я одинаково оцениваю силу технической картины и фундаментальную новость.

Обычно заработать удается когда присутствуют и первое и второе условие!!! Да, есть множество способов заработать и в других сетапах, но при минимальном рисерче по новостям и по двум фильтрам: хай-лой, топ клоуз, с учетом среднего объема выше 2х минимум - таких ситуаций бывает совсем немного!

А вы что думаете про идеальную сделку? Только кратко и конкретно! :)

Успехов нам всем!

Подсказки для торговли в дни с малым объемом

Сегодня объем торговли не большой. Что и можно было ожидать за день перед днем Благодарения. Для тех из нас, кто все-таки решил провести этот день на работе - необходим план игры для таких сессий с малым объемом. Да, в такие дни можно сделать деньги, но намного больше можно потерять с помощью слабых торговых решений. Вот несколько идей:

1) Уменьшите размер позиций. Если ваш стандартный лот 1000 акций - уменьшите до 500.

2) Сузьте стопы.

3) Сократите свои внутренние часы. Когда я делаю сделку - я ожидаю что определенные события произойдут сразу же как я вошел в сделку. Я ожидаю, что акция начнет работать на меня. Если этого не происходит - выходите из сделки.

4) Отслеживайте манипулируемые акции. Во время этих дней с малым объемом ребята с определенными деньгами могут задрать парочку акций. Вы можете найти акцию, которая торгуется повыше и попробовать проехаться на ней. Такие ситуации могут предоставлять великолепную возможность для трейдеров с хорошими навыками импульсной торговли. В свое время я успешно торговал множество сессий с малым объемом, найдя такие акции и сыграв на импульсе, в то время как другие смотрели телевизор на своем диване. Ясно представьте выход из импульсных сделок и тренируйте свое мастерство в импульсной торговле, чтобы работать с такими ситуациями.

5) Торгуйте избирательно. Этот день только для торговых сетапов А, забудьте про запасные варианты Б и В.

6) Обед в этот день должен быть длинным. В середине дня вы наиболее уязвимы для лося. Открытие предоставить вам лучшую возможность заработать деньги в этот день.

7) Проведите побольше времени в этот день со своей семьей. Если вам нужен выходной - это самое время провести дополнительное время с семьей. Успешно торговать достаточно сложно, если у вас нет полноценной жизни. И кусочек изысканно приготовленной тыквы никогда не повредит.

Оригинал статьи: Tips for Light Volume Trading Sessions

кризис закончился? вспомним, как это начиналось..

Понравилось? Жми на красную кнопку! :)

песенкО

надеюсь вы еще не слышали и песенка поднимет вам настроение! :)

http://fileshare.in.ua/52800211?free

чтобы скачать - там надо цифры ввести и выбрать скорость "медленная"

Проджект менеджмент через free веб сервиc

Кто знает хороший free веб-ресурс по управлению проектами - плиз подскажите.

Нужны задачи, проекты, люди, документы проектные чтобы можно было хранить и чтобы несколько чел могли иметь доступ к проекту.

Я уверен - такое должно быть!!!! Подскажите!!!

Чтение ленты с Gman Mendez - как использовать уровни

В прошлый вторник у нас была отличнейшая дискуссия с несколькими трейдерами на нашем СМБшном деске про уровень $50 в аиге. Кто-то утверждал, что это мега уровень, а я спорил, что это был весьма мягкий уровень. В этой статье я хочу поговорить о моих определениях уровня на разных временных диапазонах и как это важно для чтения ленты.

Во-первых, давайте начнем с определения что такое уровень. Уровень - это место, которое предоставляет отличнейшую возможность для дисциплинированного и терпеливого трейдера. Это место, где отношение риска к прибыли очень сильно смещается либо к продавцам, либо к покупателям.

Уровень образовывается невозможностью покупателей или продавцов пройти через цену. Объем и количество подходов к уровню - без пробоя - вот что важно. Это особенно важно для уровней на краткосрочных графиках 1-15 мин.

Для более долгосрочных временных диапазонов мне проще оценить важность уровня по количеству подходов к этому уровню. Это намного более трудная задача точно расшифровать силу уровня, если уровень не был протестирован несколько раз. Когда есть двусмысленность в уровнях - то это для меня мягкие уровни. Это значит, что я буду входить в сделку только если вход подтвердит лента. И я не буду грузиться в позицию, если она против внутридневного тренда.

Уровни, которые были протестированы хотя бы три раза (например в AIG 13.75 и 39 на дневном графике), либо были образованы внутри дня огромным объемом - это для меня твердые уровни. Это означает, что я буду выставлять бид или оффер перед ними без сомнения, как только цена приближается к такому уровню.

Как чтецы ленты - часто мы первые видим, что уровень развивается и тогда мы можем капитализировать эти возможности. Это дает нам шанс быть в сделках, от прекрасных цен, которые не видны на чартах. Мы можем входить в сделки, где риск буквально 1 цент, а вознаграждение 25, 50 или даже несколько поинтов в определенных ситуациях. Далее, видя развитие уровня, у нас есть существенная уверенность нажать на спусковой крючок в следующий раз, когда тестируется уровень. Очень часто я бидую/офферую на этих уровнях, получаю свою цену и после этого вижу только зелень на пиэнэле. Таким образом я снижаю свой торговый риск и это позволяет моему давлению оставаться в зоне стабильности. Чтение ленты при приближении к уровню также дает нам огромное преимущество. А именно, понимание когда уровень будет пробит. Это также предохраняет нас от ненужных рисков при ложных пробитиях, и даже позволяет нам заработать на этих ложных пробитиях.


Оригинал статьи: http://wallstcheatsheet.com/trading-markets/trading-101/reading-the-tape-with-gilbert-gman-mendez-how-to-use-levels-to-win/?p=2209/

LM - легкие деньги по тренду

Простейший сетап, предлагающий высокую уверенность в сделке.

Поджимание к уровню, пробой, консолидация выше уровня. Как в учебнике.

Вход: в 13.48 по 29.26. Стоп 29.18.
Выход 50% в 14.28 по 29.58, остаток позиции в 15.19 по 29.98.

Под уровнем 30 была очень узкая консолидация. Можно было не выходить, либо зайти еще раз на продолжение движения.

Сетап с очень высокой вероятностью: пробой почти годового максимума на сильном рынке. Риск/прибыль в итоге больше 1/9. В такие модели входить обязательно всегда! Жалко что трейд был на бумаге :)

Удачного трейда всем!

Краткое руководство по чтению ленты

Автор неизвестен. Перевод любезно предоставлен VirtuosClub.ru

Изучить технический анализ легко, потому что существуют тысячи книг по этой теме. Однако чтение ленты это более тяжелая задача, потому что практически невозможно описать эту тему в простом руководстве. Большинство ветеранов рынка говорят, что единственная тропа к квалифицированному чтению ленты это сидеть и наблюдать рынки несколько десятилетий.

Я чувствую себя более уверенно в чтении ленты, чем в техническом анализе. Любой может щелкать графики и найти тучу прекрасных моделей. Однако, именно поток котировок определяет точность всех этих баров и индикаторов. На самом деле с лентой можно торговать даже без графиков, однако это очень утомительно.

Чтение ленты не ограничивается внутридневными рынками. Трейдеры хорошо зарабатывают, когда изучают поток котировок на закрытии. Японские свечи предлагают наилучший инструмент для анализа по закрытию, потому что они показывают открытие, закрытие, максимумы, минимумы каждой сессии. Именно это необходимо таким трейдерам для понимания давления покупателей и продавцов.

Будьте готовы потратить годы или десятилетия, выстраивая ваше понимание чтения ленты. Процесс начинается с запоминания ключевых уровней на главных индексах, точно так же как и на тех акциях, которые вы торгуете каждый день. Затем забудьте про уровни и обратите внимание на поток сделок, когда цены приближаются к определенным уровням.

Чтецы ленты имеют главное преимущество перед техническими аналитиками, когда прочие индикаторы расходятся в своих сигналах. К примеру, неспособность прорыва привлечь поток покупателей будет виден по ленте намного раньше, чем это будет видно на внутридневных или дневных графиках. В итоге вы сможете принять решение раньше, чем графики покажут сигнал продажи.

Перевести годы наблюдения за котировками в несколько правил не так просто, но я все же попытаюсь это сделать. Помните, что это всего лишь несколько базовых идей. В реальности вам необходимо засучить рукава и упорно работать самостоятельно. Но это стоит усилий, потому что этот навык останется с вами на всю жизнь.

Руководство по чтению ленты.

Данное руководство содержит 15 правил, техник и наблюдений, чтобы улучшить ваши навыки по чтению ленты.

1. Трейдеры тратят состояния,чтобы получить доступ к второму уровню, Nasdaq's TotalView service и NYSE OpenBook, но с тем же успехом вы сможете читать ленту, просто видя последнюю цену сделки и спред между спросом и предложением. Эта краткая информация в итоге определяет победителя в рыночной игре.

2. Level2 отслеживает краткосрочное рыночное давление, а совсем не предсказывает будущее, что бы ни говорили промоутеры этого инструмента. Большинство крупных заказов на покупку и продажу не видны, благодаря умным возможностям бирж и электронных площадок (ECN).

3. Забудьте о всей глубине акции и сфокусируйтесь исключительно на котировке (inside market). Обычный поток сделок (time&sales) представляет эту информацию в простом линейном формате.

4. Два наблюдения, которыми руководствуются все чтецы ленты. Первое: профессионалы двигают рынки в направлении, предлагающему бОльший объем. Второе: поток ордеров манипулирует ценой в сторону, противоположную эмоциям толпы.

5. Многие специалисты и маркет мейкеры следят за графиками и силами на смежных рынках. Они толкают цены через уровни поддержки и сопротивления, чтобы протестировать ожидания и посмотреть, сколько жадности или страха может породить публика.

6. Фильтруйте сообщение ленты через TICK (краткосрочный индикатор, который отслеживает бычью и медвежью активность на нью-йорской бирже течение всего дня), рыночную ширину (сколько секторов поддерживают движение индекса) и сами индексы. Измеряйте сходство и расхождение поведения между индексами и информацией ленты. Лента акции должна реагировать на пробой индекса.

7. Сильная лента дает сильный сигнал на слабом рынке и наоборот.

8. Жадность и страх проявляются через быстрые взрывы активности на тиках ленты. Ищите нервные принты выше офферов при прорывах наверх и отчаянные принты ниже бидов при пробоях вниз.

9. Большинство движений котировки (бидов и асков) генерируют только шум и не предсказывают направление цены. Но расширяющийся спред между спросом и предложением после резкого движения в любом направлении сигнализирует о надвигающемся развороте, потому что вычищаются последние стопы.

10. Когда сила сталкивается со слабостью, ищите комфортную цену, чтобы пробить слабость. Ничью можно ожидать, когда обе стороны демонстрируют равные силы.

11. Сражения могут длиться днями на ключевых ценовых уровнях. Предполагайте, что каждый уровень будет прорван хотя бы раз, чтобы попытаться привлечь бОльший объем. Определите быки или медведи больше отреагируют на прорыв уровня. Они и станут победителями.

12. Спред расширяется на волатильных рынках, с прыжками цены на минимальном объеме. Используйте широкие спреды, чтобы по богатому выйти из позиции лимитками по цене выше бидов или ниже офферов. Этот механизм растяжки даст хорошую дополнительную прибыль, что важно для улучшения статистики.

13. Нет двух похожих лент разных акций. Наблюдайте движение сделок и проверяйте соотнешение риск/прибыль до входа в сделку. Ищите глубину участия в акции, а также следите за тем, какие рыночные игроки проводят большую часть времени предлагая лучшие котировки (inside market).

14. Размер доступных акций в стакане - обман. Только поток сделок говорит правду. Наблюдайте очень внимательно какие объемы действительно проходят на каждом ценовом уровне. Эта информация раскрывает скрытых игроков, которые реально двигают ценами.

15. Рассматривайте рыбу, с которой вы плаваете в одной воде. Большинство объемов нагоняют скальперы и компьютерные программы, которые вертят цену туда-сюда на несколько центов. Внимательные читатели ленты тратят большую часть своего времени, пытаясь найти китов, прячащихся под этими пескарями.

VirtuosoClub спасибо за перевод! Ожидаю еще переводов от вас!

BBY - идеальный шорт по тренду

Несмотря на то, что эта сделка была на papermoney, я думаю ее стоит обсудить.

Акции был с утра сообщен импульс: открытие с гэпом и продолжение движения в направлении гэпа. Общий ход более 1 поинта, не много не мало.

После первого импульса последовал откат 50% движения с открытия или 30% движения со вчерашнего закрытия. Откат на падающем объеме. Точка 40.20 является идеальной для входа в продолжение тренда в шорт. В таких точках нужно входить всегда, когда относительно слабый рынок, когда дневной график показывает, что может быть неплохой откат после импульсного 15%-ного шестидневного движения наверх.

Вход в 11.21 по 40.20.
Выход в 13.36 по 39.53. Я не дожидался сигналов к продолжению тренда или разворота. Риск/прибыль более 1/6 достаточно хорошо оправдывали выход из сделки. Была возможность взять и более хорошую цену выхода, однако по факту дальше акция не пошла, закрывшить на 39.76.

Еще один трейд в копилку трейдов с высокой уверенностью.

Всем успешной недели!

Чтение ленты

Август 26, 2009 8:27 Лента Gman's blog

Несколько дней назад я получил имейл, в которм один из читателей нашого блога ДЧ, задал вопрос. Это очень интересный вопрос, так что я решил поделиться с вами. Ниже имейл ДЧ:

“Я читаю блог СМБ и смотрю видео каждый раз, когда появляется возможности и я действительно получаю удовольствие. Спасибо за то что делитесь своими знаниями и опытом.
Я новичок в трейдинге и я начал учиться читать ленту совсем недавно. Я смотрел на AIG сегодня и этот стак торговался выше важного уровня 35.00 во время открытия рынка. Я взял его в Лонг по 35.05 когда увидел что по уровню 35.00 бьют но он держится. Я надеялся на большое движение вверх. Однако, когда 35.00 был пробит, я не вышел, потому что не хотел чтобы меня вытрусило из стака. Мой стоп риск был по $34.85, но перед тем как я успел убраться со стака, он торговался на 30 центов ниже открытия моей позиции.
Мой вопрос состоит в том: Когда вы опираетесь на важный уровень (в этом случае 35.00) и его пробивают, Вы немедленно выходите из позиции или Вы решаете подождать и посмотреть, как Вы определяете, сколько дать стаку риска, если он идет против Вас (5 центов, 10 центов и так далее)?

Комментарий Gman:
Читатель нашего блога имеет ввиду торговлю в AIG в прошлый понедельник. Сперва давайте разберемся, что к чему. AIG не смог пробить 35.00 несколько раз в течении последних дней. В первый раз не смог после взлета на 5 поинтов за 20 мину; где $35 очень сильно держали. Во второй раз стак не смог, потому что по 34.95 и 35.00 были серьезные продажи - не было похоже, что покупатели были готовы покупать выше - понятно предложение было на много выше спроса. $35 стал важным уровнем. Великолепная работа при определении превосходного уровня в AIG DH.
Сейчас когда мы готовимся к пробитию важного уровня, мы рассматриваем несколько возможностей пробития. Первая – стак может взлететь на открытии, пробить $35 и без остановки пройти до $36+. Вы покупаете по $35 и продаете, когда он останавливается и не идет еще на поинт вверх. Не возможно придумать ничего проще, чем это. Супер.
Но если пробитие не чистое? В идеале мы бы хотели увидеть несколько вещей, чтобы оно сработало:

1. Мы бы хотели увидеть очень серьезный покупательный интерес возле $35. Скажем в диапазоне 34.60-.90
2. Когда он подойдет к $35, Вы должны увидеть, что в биды бьют сайзом, потом небольшое падение, но стак не идет вниз.
3. Когда он начинает пробивать $35, он должен пробить чисто и сильно.
4. Если тестируется $35 после пробития, он не должен падать более чем на несколько центов. Лучше если держаться объемы, но он не пробивает уровень.
5. Намного лучше если пробивает $35 и мы видим покупательный интерес над уровнем. Скажем 35.10 и выше.

Теперь относительно открытия, AIG начал держать уровень 34.60, но отсутствовали объемы. Когда стак отrрылся, он прошел его без борьбы. Я не видел исполнений по биду, он просто поднимался благодаря людям, которые платили по оферу; так что выглядело это как пробитие уровня. Но стак перестал агрессивно принтовать на офере 35.3 и последний значительный покупатель был ниже на 70 центов, опасность, опасность, опасность! И когда стак протестировал $35 на пути вниз он с легкостью прошел его до 80.
Стак не показывал сигналов покупательного интереса по биду ниже, выше уровня или на уровне. Когда стак не смог взлететь, и когда он замедлился, мы продали. Потом следующее и единственное место, где можно было покупать перед $35, но если он пробил 35, то сразу необходимо было выходить.

Если мы бы увидели несколько подтверждений, мы бы могли поменять свой торговый план и разрешить увеличения риска. Но в этом случае, стак не действовал как в прошлый понедельник. Так что нет идеальной цифры риска, который можно давать стаку. Это зависит от того, как проходит игра, и где вы замечаете чистые покупки возле уровня. Если бы мы увидели значительные покупки возле 34.90, перед пробитием $35 тогда бы мы дали стаку немного риска пока не увидели бы продажи ниже 34.90. Надеюсь это понятно.
Будем пристально следить за этим стаком завтра, так как он решил пробить в последние 10 минут торгов сегодня без меня. Стак становится импульсным трейдингом, у этого засранца нет уровней. Но мы дадим знать, если вычислим их.


Оригинал статьи: http://www.smbtraining.com/blog/?p=1861

Прогнозируем ISM по чикагскому индексу

Чикагское отделение "Института управления поставками"» — собирает и публикует данные о состоянии деловой активности в Чикаго. Обзор проводит компания Kingsbury International, LTD. Опрашиваются управляющие производственных и непроизводственных фирм, таким образом, этот показатель напрямую не сравним с чисто производственными исследованиями. Значение выше 50% говорит о росте в частном секторе экономики.

Из всех региональных индексов чикагский и филадельфийский являются наилучшими оценками для прогнозирования общештатовского индекса деловой активности ISM.

Чикагский индекс выходит в последний день отчетного месяца, ISM индекс публикуется в первый день месяца, следующего за отчетным.

Эта группа индексов входит в число "опережающих" индексов, отражающих текущее и ближайшее будущее развитие экономики.

Как видим, значение индекса Chicago PMI от 31 августа 50% послужило прекрасной оценкой индекса ISM, вышедшего 1 сентября со значением 52.9%

Ведущий рубрики Economix: Alex Ilinykh

WLT - опять откат, ну сколько можно!

Ко времени входа (показано на рисунке) стак достаточно растянулся и начал загибаться для технического отката. Но все равно было такое впечатление, что еще не весь крупный продавец вышел (четкое понимание этого впоследствии позволило бы взять не 39 центов, а около 70)

Брал сразу после тестирования давнего саппорта в районе 53.80. Взял по 53.92 лимиткой. Стоп по 53.88, несколько раз изменяя в диапазоне 53.87-89. Постепенно покупатель поджимает цену к фигуре и стак откатил к 54.50, выбивая стопы шортеров. Выше 54.60 активные покупки-шорт сквизы прекратились и по ленте было видно что покупатели иссякают. Здесь бы и самое время выходить!

Но после падения на три с половиной поинта я ожидал отката оптимально на поинт!! В итоге продавец активизируется, проваливая цену до 54.38 и быстро откатывая обратно к 50 центам. Ставлю стоп по 54.35. Стоп выбивает, протянув на 4 цента. В надежде, что это все-таки разворот, беру второй раз по 54.07 со стопом на 54.01. Стоп мгновенно выбивают агрессивные продажи, давая мне цену на 3 цента!!! лучше стопа, то есть по 54.04.

Да, второй вход - это чистой воды гемблинг. В итоге с двух сделок взято 36 центов при общем риске 16 центов (4+3 + 6+3). Соотношение риск-прибыль едва выше двух. Общая оценка трейда - на троечку!!!



---

Продолжаем переманивать частных трейдеров для торговли на NYSE и NASDAQ, предлагая низкие комиссионные и высокое недорогое плечо! Условия и контакты здесь.

Продолжаем вечеринку в AIG

20 Августа 2009 Блог Gman

Если я не ошибаюсь, Белла сказал это вчера в своей статье - “Не начинайте отдыхать, перед тем как начался ваш отпуск”. AIG ходил просто клево целый день. Я хочу осветить несколько сегодняшних уровней, которые будут иметь значение завтра.

Сначала хочу сказать, что впервые за год я не торговал на открытии. Я усердно работал над новым руководством по чтению ленты, и как раз принялся за видео. Я наконец закончил с содержанием и занялся видео. После его просмотра, я обнаружил, что на записи сильно много шума (разговор трейндеров), и поэтому решил пропустить торги на открытии и сфокусироваться на видео. Что за неудача!

Сегодня я проснулся пораньше и принялся за видео. Я так был занят, что не удосужился открыть торговую платформу, я знал, что иначе я просто начну торговать. Около 10:50 на мобильный пришла смс от младшего трейдера нашей фирмы (спасибо чувак), он спрашивал рублю ли я бабло в AIG. Я сразуже понял что к чему. Я вычислил найхудшее развитие событий, что он торгвалась около 30 и я мог бы поймать движение недалеко от 30. Неттттттт.... Я проверил ситуацию на своем “Крекберри” и этот засранец взлетел до 35 без меня. Я был злой. Но потом я напомнил себе, что это не конец торговой сессии. У меня было еще 5 часов, чтобы повесилиться с AIG.

Как только загрузился “LightSpeed ” я открыл позицию в 200 шерс, чтобы сфокусироваться на ленте, и не замарачиваться, увидя сколько я не заработал, пропустив торги на открытии. Должен сказать, ничто не сравнится с висением в позиции без малейшего понятия, что происходит, только чтобы узнать где находятся важные уровни. Примите во внимание, я еще на то время не загрузил чарты. Я называю это платой за информацию ... вынужденый шаг.

Все что я знал это то , что акция взлетела на 5 поинтов вверх из текстовго сообщения и СНБСи с “Крекберри”. Посмотрев на стак 5 минут, я понял, что он не может торговаться ниже 34.20 или выше 34.45. Наконец стак был ниже 34.20 и я ударил по бидам с яростью. За минуту стак упал на 80 центов, это было жирно. Позже я заметил твердый офер по 33.85, и я начал шортить очень арессивно (стак упал с 34.20 и сейчас ниже этого уровня находился продавец). Даааа, это было время покутить.

К 12:30 я умудрился поднять двухразрядный гросс на нескольких сотен тысяч шерс и это был только разогрев. Стак все еще хорошо ходил, так что я не выпускал его из внимания. Падает сильный уровень на 33.15 и я снова ударил по бидам. И снова 80-центное движение за пару минут – что за жир!!!!

Три часа спустя я все еще вытряхивал этот стак. Без чартов, только стакан. Я полагаю чтение ленты очень хорошо работает — ха! Это был хороший день, хотя я и понимал, что не заработал много денег, пропустив торговлю на опене. Но Вы знаете что? Этот стак будет очень интересен завтра и возможно даже в понедельник. Да и кому какое дело, что я сегодня не заработал дополнительно 4К.

Так что завтра следим за следующими уровнями: $31 (s), 31.40 (S), 33.15 (r) and 34.20 (R).
Можно задуматься о переносе отпуска на последние дни августа. Вечеринка в разгаре.

Оригинал статьи: The Party Continues in AIG
Перевод: Алексей Бурмистренко.



---

Леша, спасибо! Надеюсь увидеть от тебя еще переводы, а также описания и логику своих сделок!

WLT - когда ты обязан взять откат

WLT отлично падает второй день, сектор сырья. Покупка в 13.28 от уровня по 57.03 в оффер. Страховочный стоп выставить не успел, так как цена сразу урвала наверх. Поэтому поставил стоп в безубыток на 57.08. Выход в 13.34 по 57.34.

Сетап: Вход в откат. Растянутый внутридневной тренд, акция прошла 2 поинта от закрытия с утра, показав явный тренд, а точнее продолжение вчерашнего отката от своих хаев, а потом еще поинт без отката. В такой точке вхожу очень часто.

Выход: необоснованно ранний, очень влияла близость кабины и хотелось закрыть побыстрее плюс. Второй раз не входил, потому что был лимит по количеству проторгованных акций и хотелось прервать серию из 31-ого убыточного дня подряд.

Акцию впервые за день увидел в фильтре топ лузеров. Решение войти в сделку принял за 1.5 секунды. Выставил лимит по 57.02. Не дали. Сразу же ударил в оффер по 57.03



----

Независимым трейдерам на американских площадках, желающим оптимизировать затраты на комиссионные, сюда.

Отпуск...йоу!

Сегодня после закрытия мы разговаривали об отпуске. Когда же его все-таки лучше брать. Что от него жидать. И почему он так важен. Давайте обсудим.

Ты не можешь торговать каждый день. Ты просто сгоришь. И от этого начнет страдать торговля. В итоге за год ты сделаешь меньше, если не будешь перезаряжать батарейки. Денни Ли с нашего деска торговал бы каждый божий день, если бы это было возможно. Я знаю, что он очень расстраивается после закрытия биржи в пятницу вечером, что на следующий день нельзя торговать. И я просто в приказном порядке заставил его взять отпуск. Я научился на юрфаке, что ты достигаешь точки снижающейся предельной доходности. По крайней мере именно так я позволял себе думать когда не мог разобраться в некоторых статьях федерального налогового кодекса. Но как трейдер ты все-таки должен отдыхать. И уикендов далеко не достаточно.

Я беру отпуск по меньшей мере два раза в год. Я бы хотел четыре, но мне никак это не удается. Это огромный недостаток – быть партнером компании. Последяя неделя августа, рождественские каникулы, и когда становится реально холодно в феврале/марте – это время когда я стараюсь выбраться на волю из офиса. Обычно никогда не удается сбежать на рождество. Блин. Но все-таки я должен выбираться.

Мне нравится найти для отпуска хороший пляж. Долгие часы на пляже очищают мозг. Солнце нещадно обжигает, физически ты чувствуешь себя как будто вагон разгрузил, с прекрасным видом на воду – это для меня исключительно позитивно. Может быть это потому, что я вырос на Лонг Айленде и все это напоминает мне о днях, когда жизнь была намного проще 

Я очень креативен на отдыхе. Некоторые парни на нашем деске шутят, что я посылаю им больше работы, когда я в отпуске, чем когда нахожусь в Нью-Йорке. Да, это так. Я думаю о различных способах торговли и тренировки. Я думаю о новых методах для роста бизнеса. И я четко могу выделить главное. На отдыхе я формулирую для себя миссию для своей торговли и для моего торгового бизнеса – для всей моей проп фирмы. И в результате моя торговля и мой бизнес улучшаются.

Мы настолько глубоко погружаемся в детали в рабочие дни. Сегодня я сделал 10 телефонных звонков, у меня было 7 встреч, я написал 50 электронных писем, торговал открытие и закрытие, и на часах все еще нет 6 вечера. Мне еще предстоит постирать вещи, закончить статью для блога, и закончить главу для моей книги. Как я могу быть креативным в такой обстановке? Я провожу слишком много времени, реагируя, и очень мало, создавая. Но уход в отпуск позволяет снова сфокусироваться на том, что есть самое важное и разработать план, который я смогу потом исполнить.

Также я просто очень устаю без отпуска. В последнее время я плохо сплю. Каждый день – это физическая борьба, чтобы выжить. Я мог бы, да и все мы могли бы, использовать несколько дней подряд, чтобы как следует выспаться по 9 часов. И мой мозг также мог бы использовать этот перерыв. Весь день я нагружаю свои мозги, чтобы они работали с максимальной продуктивностью. В конце большинства дней мои мозги просто плавятся от всех этих мыслей. Неделя без этого напряга явно пойдет на пользу.

Последняя неделя августа – это исторически лучшее время для отпуска. Кроме открытия, вы обычно не пропустите ничего особенного. И так как вам нужен отпуск и это обычно медленная неделя – то это просто великолепное время чтобы уехать в отпуск. Я никогда не понимаю молодых парней на нашем деске, кто берет для отпуска первую неделю августа, или время где-то в июле. Это не лучшие периоды времени для отдыха. Но последняя неделя в августе и даже первая неделя в сентябре – это исторически проверенные недели, чтобы подзарядить батарейки и ничего не пропустить на рынках.

Если кто-то реально вдохновлен местом своего отдыха в этом году, я ж надеюсь вы поделитесь с нами. Для меня это будет Outerbanks (прим.пер.: полоса прибрежных островов общей длиной 320км вдоль побережья Северной Каролины). Это будет огромный дом. Бассейн (нужно будет…), стол с видом на океан (отличное место для чтения), гриль (из маринованного лосося), теннис (сезон US Open), гольф (все-таки я хотел избавиться от стресса), а также друзья приезжающие и проезжающие (те, которые не надоедают). Это именно то, что я называю отпуском. Йоу!

Оригинал статьи: Vacation...Chop!

----

Для маньяков без отпуска - рекомендую торговлю через rtfmtrading.ru! По условиям и по поводу открытия счета информацию смотрите здесь.

Сделка дня – FAS

Когда я начинал свою карьеру, еше не было двойных и тройных ETFов. Жалко что они появились только недавно. Они представляют внутридневному трейдеру отличные возможности. Большой ли риск у таких ETF или нет – не мне решать. Что я знаю – так это то, что в них внутридневной трейдер может сделать деньги. Позвольте предложить вам один простой пример Сделки Дня.

Меня очень часто забавляет как трейдеры-новички думают о заработке денег торговлей. Частенько у них запудрены мозги поиском новой блестящей сделки. И я полагаю, что в некоторых хедж фондах или проп фирмах трейдеры действительно делают тонны денег. Но вам не обязательно быть звездой. Вы можете торговать простые модели, которые работали с начала существования рынков и совершенствоваться в этих ситуациях раз за разом. Например, в сделках на горячих новостях.

И сегодня у нас была сделка на горячих новостях в FAS. Цифра по домам должна была выйти в 10 утра. И некоторые наши трейдеры отслеживали каждый тик в FAS и FAZ. Вышел номер. SPY дернулся выше 102, важный уровень сопротивления. Некоторые наши трейдеры загрузились в FAS. FAS сделал поинт и сделал паузу. Потом FAS сделал еще один поинт и опять остановился. Потом FAS откатил, прежде чем сделать еще одно движение наверх на поинт. Это все произошло примерно за 15 минут. И эту возможность наши трейдеры использовались на полную.

Эта сделка конечно же требовала мужества. Что если пробой SPY 102 коказался бы ложным? Да, конечно, нужен определенный навык. Ты должен был взять FAS по хорошей цене, чтобы отношение риск/прибыль было привлекательным. Можешь ли ты выйти быстро, если движение действительно ложное? Да, конечно, нужна контролируемая агрессия. Ты не можешь бить по оферам каждый раз, когда выходит горячая новость. Это требует умственной подготовки. Ты должен быть умственно подготовлен держать большую позицию в волатильном ETF. Но возможность заработать есть.

Большой удачи в вашей торговле!

Оригинал статьи: http://www.smbtraining.com/blog/?p=1840

Объявление-предложение

Хочешь сделать полезное для других трейдеров дело? Переведи хорошую статью и я опубликую ее на myidealtrade.blogspot.com.

Ты:
- интересуешься профессией биржевика
- имеешь страстное желание перевести на русский статью с иностранного языка
- жаждешь поделиться знаниями с коллегами по цеху. Если хочешь - могу публиковать твою собственную статью

Тематика:
- логика входа и выхода и исполнение биржевых сделок
- если теория - то ТОЛЬКО с примерами фактических сделок.

Примеры используемых ресурсов:
traderfeed.blogspot.com
smbtraining.com/blog

timothysykes.com

другие ресурсы по теме приветствуются

Перед тем как делать перевод свяжись со мной по email: den.popov(a)gmail.com или в скайпе: den.popov.

Понимания биржевой торговли тебе!

Реклама:

Интересуешься наводками? Подпишись на Тимоти Сайкса.

Не начинай свой отпуск до отпуска

Лето. Наконец-то жарко в Нью-Йорке. Настолько жарко, что когда ты пропускаешь метро, то становится очень некомфортно ждать следующий поезд. Просто отлично. И большинство рыночных комментаторов продолжают рассказывать про ленивую летнюю торговлю. Чирик. Чирик-чик-чик. И большинство рыночных игроков предсказывали коррекцию несколько дней назад. Чирик. Чирик. Чирик. И это привело меня к тому, чтобы написать сегодняшнюю статью. НЕ НАЧИНАЙТЕ СВОЙ ОТПУСК ДО ОТПУСКА.

Ну да, очень жарко и хорошо, и человеческая натура начинает думать обо всех тех местах, где вы могли бы сейчас играть в гольф. И сейчас конец лета, и в этой дневной дреме легко начать мечтать о вашем летнем отпуске. Он же так близок. И потом опять эти говорящие головы начинают свое "торговля скучная". И потом другие говорящие головы предлагают "рынок движется к своей коррекции". А вы сидите на своем рабочем месте и видите, как рынок поднимается все выше. Откуда идут все эти покупки? Почему рынок торгуется выше в этот ленивый солнечный день? И потом AIG торгуется все выше и ты пропускаешь этот трейд. HURN торгуется выше и ты пропускаешь этот трейд. FAS находит поддержку перед самым закрытием и ты тоже пропускаешь этот трейд. HPQ показывает свою силу и ты тоже его пропускаешь.

Ты не можешь просить о лучшей возможности чем HURN выше 19.45, с быстрым скачком до 20.35. HPQ с утра так и просился к алерт трейдеру на покупку. FAS был вчера просто подарком от торговых богов для внимательного трейдера, увидевшего поддержку на 67.25. Для трейдера, торгующего импульсы, AIG показала свой потенциал выше 25. Сегодня я сидел в своем рабочем кресле и побывал в каждой из этих возможностей. Мой отпуск начинается 5 сентября, а не 19 августа.

Если вы пропустили все эти сетапы потому что это не ваши торгуемые сетапы - то это нормально. Но если вы пропустили эти сетапы потому что не ожидали движение наверх, или вы не были готовы к сегодняшнему ралли, то это совсем не хорошо. И если вы были невнимательны из-за времени года - то это совсем плохо. Мистер Рынок не собирается появиться в твоем офисе, чтобы подкинуть немного кеша в твой кошелек. А в день как сегодня, если бы Мистер Рынок и оказался у тебя в офисе - ты действительно был готов?

На протяжении последних двенадцати лет я наблюдал, что последняя неделя августа действительно вялая. Но погоди-ка. Сейчас не последняя неделя августа! И сегодня были просто отличные возможности во всех вышеперечисленных акциях. Для интрадей трейдера сегодня был день не без возможностей заработать. А последняя неделя августа наступит только через 7 полных торговых дней.

Поэтому мой совет для интрадей трейдера, кто еще не в отпуске, - сиди в своем рабочем кресле. Если ты появляешься на работе - то будь сфокусирован. Не начинай свой отпуск до самого отпуска.

Оригинал статьи: Don’t Start Your Vacation Before Your Vacation

http://www.smbtraining.com/blog/?p=1807

Торговать как снайпер: смесь Агрессии и Самоконтроля

В одной из недавних статей я описал как слишком высокая мотивация трейдера на успех может привести к синдрому «держите меня семеро»: усиленные попытки войти в сделку приводят к тому, что торговые планы и правила не выполняются. Это часто происходит, когда трейдеры отчаиваются от потерь или от медленных рынков и пытаются исправить отсутствие результата, увеличивая размер позиций слишком агрессивно, либо беря слишком много позиций. 
Трейдеры яростно нажимают на кнопки когда чувствуют психологическое давление, будь то 
- желание сделать много денег, 
- страстное желание какого-то действия, 
- либо желание достичь конкурентного преимущества над другими трейдерами.

В результате потеря самоконтроля, так как возобладает агрессивность, а объективная оценка уходит на второй план. Успешная торговля может быть интуитивной или системной, но она всегда должна быть подчинена правилам: под контролем базовых положений риск-менеджмента и потенциала рыночных возможностей. На самом деле это может быть хорошим определение плохой торговли: когда потребность торговать затмевает потребность сохранять и преумножать капитал.

Один из моих любимых плакатов в моем офисе – это военный снайпер в поле, выглядывающий из своего укрытия. Надпись под картинкой: «Самое важное оружие снайпера – это острый интеллект, сочетающий в себе мастерство невидимки, ситуационной внимательности, баллистику и навыки точной стрельбы, и объединяющий все это в одну из самых эффективных систем вооружения, вызывающую ужас у врага».

Если снайпер становится слишком агрессивным или слишком устает от бездействия в ожидании своего верного выстрела, он может выйти из своего укрытия и начать беспорядочную стрельбу во врага. Большинство выстрелов в этом случае будут напрасными, а потерявший контроль снайпер будет быстро обнаружен и обезврежен.

Но нет, снайпер ждет свой идеальный выстрел: «невидимость» и «ситуационная внимательность» - ключевые инструменты сделки. Быть снайпером значит сочетать агрессию с безупречным самоконтролем и объективным взглядом. Это можно назвать контролируемой агрессией.

На протяжении своей карьеры я научился торговать как снайпер, не размещая поспешно одну сделку за другой. А когда сделка подходит к своему завершению, я закрываю позицию и ищу свежий сетап. Во время ожидания я освежаю свою «ситуационную внимательность» (оценка рыночных условий, мои собственные условия), и возвращаюсь к моим базовым торговым правилам.

Идея вот в чем: торговать только когда у меня есть целостный взгляд на цель. Все остальное – это ожидание и подготовка, замерев на низком старте в оборонительной позиции. Это время между теми выстрелами по цели, которые обеспечивает самоконтроль. Очень трудно нажать на спуск когда ты выделяешь время на переоценку, перезагрузку и потом в случае неудачного выстрела необходимо вернуться в исходную позицию. Повторяя раз за разом, эта переоценка и перезагрузка становится автоматической: вашим режимом по умолчанию становится режим полного контроля.

План. Сделка. Переоценка плана. Сделка. Этот ритм сочетает лучшее: мотивацию на успех и агрессию с объективной оценкой и видом большой картины ситуации. Это прекрасное чувство: запланировать одну хорошую сделку, исполнить ее с высочайшей степенью совершенства и потом откинуться в своем кресле и ждать следующую возможность. Любой навык, доведенный до совершенства и исполненный с точностью – сродни произведению искусства. Я думаю, что лучшие снайперы понимают это.

Оригинал статьи: http://traderfeed.blogspot.com/2008/05/trading-like-sniper-blending-aggression.html

Сможете выжить как независимый трейдер?

Я получил это письмо от читателя нашего блога. И подумал, что мы можем это обсудить...

"Привет, это Иван из Нью-Йорка (болгарский иммигрант) - постоянный читатель блога. Я независимый трейдер - отношу себя к новичкам.

Несмотря на то, что я не могу определить ясную торговую стратегию, читая ваш блог - мне нравится вас читать и считаю ваш блог полезным.

Я бы хотел попросить вашего честного мнения и совета таким же независимым трейдерам типа меня - чем невыгодно наше положение по сравнению с трейдерами в больших проп фирмах?

Скажите честно, какие шансы у независимого трейдера быть стабильно прибыльным в свинг и дейтрейдинге?

Спасибо за ваше время и Удачи!

Отвечает Белла:

Трейдинг, скорее всего, - это самое трудное занятие, которое вы попробуете в жизни. Это подобно попытке вступить в эксклюзивный клуб - не каждый может туда попасть, и не каждому позволяют остаться. Но стать успешными могут гораздо больше трейдеров, чем вы можете подумать.

Существует немного устаревшее мнение, что для того, чтобы преуспеть, ты должен работать в большом банке, жить в Нью-Йорке, и иметь за собой миллионы. Но это не так. Технология открыла рынки широкому кругу людей. Сегодня есть торговые платформы с прямым доступом на рынок. Программное обеспечение для графиком тоже просто найти. Доступны блоги с отличными образовательными материалами, многие из них, как и наш блог - бесплатны. Недавно появились StockTwits TC, просто великолепный образовательный ресурс для трейдеров. Предлагаются обучающие программы для тех, кто хочет стать профессиональным трейдером. С 30к капитала вы можете открыть независимый счет у брокера (вам также понадобится капитал, чтобы выжить во время обучения). Сегодня любой человек с горячим желанием торговать, небольшим капиталом и желанием заплатить цену, необходимую, чтобы преуспеть - может вступить в конкурентную борьбу.

Но вот несколько достаточно серьезных если.

Вы действительно готовы заплатить цену за успех?

Будете ли вы работать тяжело каждый день? Или вы соскочите с игры как только ситуация станет немного труднее, чем вы ожидали?

Вы уверены, что сможете пройти адекватную стажировку?

Или вы собиратесь прочесть парочку книг по графикам и будете считать, что это все необходимое обучение и потом как камикадзе начнете атаковать рынки?

У вас действительно есть страсть к профессии трейдера? Или же вы считаете, что трейдинг - это кульная шняга и обязательно нужно попробовать?

У вас есть некоторый капитал, чтобы торговать со своего счета и пережить период обучения? Или же вы все-таки недокапитализированы и просто надеетесь, что начнете делать деньги в первый же день?

Технология открыла рынки для всех нас. Сможете ли вы стать успешным трейдером? Я не знаю. Но я точно знаю, что это полностью зависит от вас.

Удачи в вашей торговле!

Оригинал статьи: Can You Make it as a Retail Trader?

-----

Комментарий админа:

Условия торговли американскими акциями для независимых трейдеров от Real Time Financial Management. Сравнивайте с вашими сегодняшними условиями и выбирайте. Также смотрите сайт русскоязычной поддержки клиентов RTFM Capital LLC.

По поводу открытия счета с RTFM Capital LLC обращайтесь по skype: trader.ua

RTFM Capital LLC в данное время не предоставляет услуг по обучению и открывает счета только трейдерам с опытом работы на американских фондовых площадках.

GFG - о пользе чтения новостей

Во вторник 11 августа 2009 года, в 16-19 по Блумбергу выходит новость о возможном выкупе активов GFG, второго по величине техасского банка, который долгое время находится в списке банков к закрытию, и последний раз выпускал отчетность в 3-ьем квартале 2008г.

На пост-маркете до 20-00 ET акции GFG еще можно было взять по 0.24-0.27. C утра 12 августа новость была в утреннем выпуске. Открыли в этот день GFG по 0.32, и после удержания бидов на 0.28 начались агрессивные покупки.

При общем количестве акций 108.9 млн в свободном обращении 64 млн, 12 августа акции 40 млн акций поменяли своего собственника, а вчера 13 июня проторгованный объем 63 млн!!! 

Short float на 10 июля 10млн (15% от фри флоат).

Ясно, что спекуляции будут продолжаться до момента публикации цены выкупа активов, либо до решения о ликвидации банка, если эта новость была использована для выхода правильных людей из шортов.

Похоже, что кто хотел уже вышел из шортов. Что будет дальше...непонятно. Вчера на постмаркете стоял достаточно твердый оффер по 0.63.

Остается наблюдать. У кого какие мысли?

Три вредных причины выбрать трейдинг в качестве профессии

Когда я общаюсь с трейдерами у которых проблемы с трейдингом, я часто обнаруживаю, что корень проблемы - это то, что они начали работать на финансовых рынках из-за неправильной мотивации. Вот три наиболее общие проблемные причины, притягивающие людей в трейдинг:

1) Нервное возбуждение от прибыли
Зачастую эта причина маскируется за страстью по рынкам, но буквально поверхностное наблюдение за такими трейдерами выявляет, что они мало интересуются рынками, которые не торгуют, а также им не интересен рынок, когда они не торгуют. Интерес в рыночном движении часто выявляет признаки зависимости, когда "американские горки" прибылей и убытков становятся более ценны, чем достижение плавной, направленной вверх кривой собственного капитала. Это ведет к переторговле и болезненным эмоциональным подъемам и падениям.

2) Потребность в независимости
Этих трейдеров рынки привлекают потому, что они не хотят отвечать перед кем-то еще на структурированной работе. Проблема с этой линией поведения в том, что именно эта потребность, уводящая их от структурированной карьеры, также мешает им структурированно готовиться и структурированно работать на рынках - что абсолютно необходимо для успеха в трейдинге. Так же, как эти трейдеры не хотят быть скованными карьерой по типу с-9-до-6, они так же бунтуют против плотного, если не сказать "интимного" взаимодействия с рынками. Это проявляется в слабой дисциплине, плохой подготовке и трудностям в соблюдении даже совсем скромных усилий по улучшению своей результативности (как например ведение ежедневного торгового журнала).

3) Потребность самоутвердиться
Многие трейдеры пытаются использовать свои результаты на рынках не как выражение своей компетенции, а как отчаянную попытку доказать, что обладают этой компетенцией. Они не ощущают себя успешными в других начинаниях и используют рынка как способ попытаться стать успешными в жизни. Как результат, большинство их источников самооценки находятся в сфере трейдинга. Это становится опасным источником стресса когда происходит неминуемые торговые просадки. Даже хуже, такие трейдеры часто чувствуют потребность делать больше и больше прибыли, чтобы заполнить пустоты в самооценке, что в итоге ведет к повышенным рискам и....провалу.

Что общего среди этих трех групп трейдеров?
Они используют трейдинг, чтобы как в театре разыграть (и попытаться разрешить) личную драму, которая совсем не связана с отношением риск/прибыль и возможностями на рынках. Эта потребность ведут к тому, что люди совершают сделки скорее по психологическим причинам, чем исходя из логики.

Консультирование и терапия могут быть дорогими, но они намного доступнее - и перспективнее - чем разыгрывание личных конфликтов и неудовлетворенных потребностей прямо на арене финансовых рынков. Слишком часто трейдеры пытаются найти грааль для своего торгового успеха вместо того, чтобы разобраться КАКИЕ ПРИЧИНЫ ПРИВЕЛИ ВАС В ЭТУ ПРОФЕССИЮ?

Оригинал статьи: Three Bad Reasons for Pursuing Trading as a Career

Правда восторжествовала! Неужели правда?

В ответ на мой запрос на NYSE по поводу стоп ордеров мне ответили:

"В соответствии с NYSE Memo 06-73 от 6 октября 2006:
специалисты (теперь их называют DMM) больше не будут видеть аккумулируемый объем стоп ордеров и процесс их отбора для исполнения, а также не будут больше отвечать за ручное исполнение стоп ордеров к исполнению".

От себя добавлю, что в моем первом посте о стоп-ордерах говорилось, что в списке ордеров, поступающих Алгоритму Специалиста для автоматической обработки так же нет информации о стоп ордерах.

Получается, что ВСЕ-ТАКИ НИ АЛГОРИТМ СПЕЦИАЛИСТА, НИ САМ СПЕЦИАЛИСТ НЕ ИМЕЮТ ДОСТУПА К СТОП ОРДЕРАМ.

С одной стороны, это выглядит разумно, так как на других биржах ДАЖЕ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВЛЯТЬ СТОП ОРДЕРА. Но с другой стороны - где мы, а где специалист. Все-таки мне до сих пор кажется, что особенные люди могут иметь доступ к этой информации и использовать ее в своих интересах. Хотя в штатах вроде все должно быть очень жестко с этим....

В общем если у кого-то есть знакомые на самой NYSE - плиз маякните по сабжу. Уж очень интересно. Официальную версию ответа на наш вопрос вроде мы доковыряли до источников, а вот неофициальную....только можно от очевидцев услышать.

Кому интересно - вот линк на документ о внедрении третьего этапа гибридного рынка с 6 октября 2006 года.

Всем чисто прибыльной недели и офигенско стабильных результатов!

MOC - технические детали

MOC данные обновляются каждые 15 секунд с 15-40 до 15-50 и каждые 5 секунд с 15-50 до 16-00.

Интерес DMM (специалиста) по MOC не включался и не включается в расчет объема MOC.

Интерес Толпы (брокеры на полу) также не включался в объем MOC. Однако с 22 июня 2009 года внутренним правилом NYSE интерес брокеров на полу по транзакциям начал включаться с целью улучшить прозрачность и помочь другим рыночным игрокам сбалансировать предложение, противоположное имбеленсу. Интерес на полу публикуется через т.н. d-quotes (e-quotes using discretion).
Что за звери e-quotes & d-quotes - непонятно.

Источник: nyse.com

Используем повторяющиеся модели

Один из наших новых трейдеров июньского набора спросил меня на что я обращаю внимание, когда пересматриваю свои торговые видео. Короткий ответ: модели, которые предлагают чистые трейды, где я могу быть агрессивным. Когда я пересматриваю свою работу и вижу модели, которые предлагают эти чистые трейды – я отмечаю эту возможность у себя в голове. Давайте посмотри только на первый час в SVNT и обсудим эти трейды.

Вышла новость:

03-Aug-09 01:29 ET – Савьент Фарма получает полный ответ от FDA по препарату KRYSTEXXA. FDA не может на данный момент одобрить использование препарата.

Модели, которые я люблю:

1) Была борьба на 10.65 после гепа SVNT вниз. Было трудно определить кого больше, покупателей или продавцов на 10.65. Но потом биды не смогли удержать 10.65 и тикнули в середину 50тых. Мне очень нравится такой трейд. Для меня это шорт.

2) На 10.10 продавец степает вниз и опять появляется на оффере. SVNT разорвала на низ. Было крутое падение от 10.65 на открытии. 10.20 продавал агрессивно на оффере по ходу движения вниз. И теперь 10.10 продавал ниже и больше, чем я предполагал. Также была защита на 13 и 15 центах, если бы оффер на 10 был убран. Шортай, Бэлла! (этот трейд не сработал бы).

3) Был огромный объем на 10.10. Здесь был сделан самый большой объем на открытии. Похоже, что покупатель победил на 10.10. Но потом на 10.20 опять жестко держали оффер. В итоге 10.20 подняли.

Gman воскликнул: «О, она пошла. Я залонгал SVNT».

Я обожаю такой Лонг. 10 было поддержкой на премаркете. На 10.10 покупатели победили. А теперь покупатели на 10.20 перевесили продавцов с этого уровня. Акция разорвала вниз. Первое движение вниз было растянутым. SVNT имела потенциал для сильного подъема. Бэлла идет в Лонг. И я не продаю до тех пор, пока не появится причина для продажи.

Поэтому когда я пересматриваю свои видео, я ищу чистые трейды, где я могу быть агрессивным. Эти трейды будут продолжать работать для интрадей трейдера. Наш коэффициент выигрышных сделок по меньшей мере 60%. А наш коэффициент риск/прибыль лучше, чем 1/5.

Какие модели работают лучше всего для вас? Когда вы пересматриваете свою работу – отметьте эти модели определенным брендом. В следующий раз, когда они появятся – вы будете торговать их еще лучше.

Всем удачи в вашем трейдинге!

Оригинал статьи: http://www.smbtraining.com/blog/?p=1645

Менталитет трейдера

Я провел семь лет в фирме, где начинал свою карьеру трейдера. Тогда я не понимал, что был окружен необычно большим количеством очень талантливых трейдеров. Одно из качеств, которым они обладали: они брали с рынка столько денег, сколько могли унести и делали это каждый день. Я имею в виду, что они никогда не были довольны одним или серией успешных трейдов, если они понимали, что рынок предоставляет им еще возможности заработать. 

Трейдеры с таким отношением были суперконкурентны между собой и по общерыночным меркам. Если они были +$3k, они всегда стремились сделать +$5k. Если они были +$10k – они всегда стремились к +$15k. И они были исключительно отчаянны в своем стремлении максимизировать свои прибыли каждый день. Конечно, они отавали 20, 30 и даже 50% своей прибыли в некоторые дни, но в большей части их PnL был выше в 4pm, чем к обеду.

Есть несколько вещей, сопровождающих такой тип «инстинкта убийцы». Первое, это идея о том, что если ты в хорошей сделке – нужно так торговать, чтобы извлечь максимально возможную прибыль. Слишком часто молодые трейдеры (те, у кого опыт работы меньше двух лет) настолько озабочены фиксацией прибыли, что они не могут распознать максимально возможный потенциал позиции, и выходят слишком рано.

1) Реальность сегодняшнего рынка – это настолько узкие спреды, что вы можете для себя создать план, при котором вы будете выходить буквально в центах от цены вашего стопа в случае, если вы считаете, что позиция движется против вас слишком быстро. Если вы выходите в акции в ноль, когда акция ведет себя хорошо, вы можете еще раз зайти достаточно быстро, не теряя слишком много на спреде.

2) Потратьте немного времени для изучения реального потенциала в акции, которую вы торгуете. Если вы торгуете не в большом офисе, где есть более опытные трейдеры, то это будет сделать труднее, но не невозможно. Майк заставляет меня записывать видео каждый раз, когда я вижу сделку с потенциалом риск/прибыль больше чем 20/1. Он называет их «Легкие трейды Спенсера». Идея в том, что эти сетапы повторяются, и вы, будучи знакомы со многими такими сетапами – сможете быть агрессивными, когда увидите их в следующий раз. Мы записали один из таких трейдов – это был SVNT вчера от 10.05.

3) Разработайте торговый стиль, который подходит вам, в течение первых нескольких лет вашей карьеры, но не пренебрегайте возможностью стать универсальным трейдером. Что это значит? Я разговаривал с одним нашим трейдером после закрытия сегодня, у него 6 месяцев опыта. Он очень сфокусирован на поддержании высокой средней прибыли в расчете на одну акцию. Но у меня возникло чувство, что он не может увидеть лес за деревьями. Не все сделки одинаковы. Некоторые – это сделки из серии «купить и держать», другие – это скальпирование. Важны и те и другие. Сейчас больше работают первые из-за сильного движения рынка наверх. Но это изменится. Гарантированно.

Поэтому есть две крайности для тех, кто еще не постиг «Менталитет Трейдера», необходимый, чтобы побеждать рынок ежедневно (естественно мы не говорим о простом недостатке опыта).

Первая группа – это те, любит сделки, где можно рисковать только несколькими центами и сделать 25-50 центов. Эти трейдеры редко уходят домой в минусе и делают достаточно денег, чтобы оплачивать свои счета. Но если они продолжать фокусироваться только на одной стратегии – они никогда не испытают реального денежного подъема, который может предложить наша профессия.

Вторая группа – это те, кто настолько сфокусирован на поиске сделок на 1-3 поинта, что они пренебрегают торговыми навыками, позволяющими систематически делать деньги в любом типе рынка. Эта группа никогда бы не выжила в рынке 2002-2003 годов, когда волатильность была настолько близка к нулю, насколько это вообще можно себе представить.

Обе эти группы должны найти разумный баланс. Это то, что наш главный трейдер Gman улучшал на протяжении трех лет работы в нашей компании. Есть может быть трое или четверо других, кто активно работает над достижением этой цели. Именно они будут в итоге вознаграждены толстым PnL и удовлетворением от мастерства в одной из самых интересных профессий.

Оригинал статьи: http://www.smbtraining.com/blog/?p=1656

HCP - трейд на троечку, а мог бы сагрессивничать...

Акция попала в фильтр most pre-market loosers.

При открытии от уровня 24.8 сразу же начались покупки. В первую базу на 24.9 побоялся заходить, уж больно как-то все гладко :). Зашел во вторую базу по 25.02 и 25.03 со стопами на 24.98. HCP сразу же начала дергать наверх. Вышел очень рано по 25.18 и 25.21, не ожидав такого быстрого хорошего начала дня.

Сразу же с вершины попытался зашортать вершину с 25.41, но был выбит стопом по 25.45 - СТОПЫ НА ЛОВЛЕ ВЕРШИН НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ МЕНЬШЕ 25-30% движения. То есть разумно было ставить стоп на 25.52. Дальнейшее поведение показало, что заработок в этом случае едва достиг бы соотношение риск/прибыль 1:3, хотя все и было очень прогнозированно.

Третий заход был на третьем откате по 25.07 со стопом по 25.03 (логика такая: при дальнейшем движении наверх лоу каждого следующего отката должен быть выше предыдущего), поэтому и захватил практически лоу отката. Вышел очень рано на 25.15 при потере импульса движения (то есть импульс был совсем не таким резвым, как при первых двух движения).

Уже после этих трейдов открыл новости и прочитал, что HCP отчитался очень неплохо: выручка выросла год к году на 7.5%, что в условиях рецессии можно считать очень хорошим результатом, даже не обращая внимание на чистую прибыль. Получается, что рыночная доля бизнеса растет, в то время как объем рынка падает. А в сегодняшних условиях инвестор прежде всего покупает доли рынка, а не прибыльность бизнеса.
Хороший отчет - фактор роста цены.

А уровень 24.75 - это цена допэмиссии. Именно к этой цене на премаркете какие-то лузеры сливали стак (к концу дня акция вернула потерянные на премаркете полтора поинта), хотя допэмиссия менее чем на 8% акций в обращении, да и похоже, что допэмиссия не размывочная.
То, что допэмиссия не размывочная - тоже фактор роста цены от уровня цены допэмиссии.

ВЫВОД: читай новости по компании ДО ТОРГОВЛИ!!! Можно было заливаться агрессивно прямо с 24.80-24.90 любым сайзом. Такие вот дела :)

Успехов нам всем и продуманных трейдов!