Чтение ленты

Август 26, 2009 8:27 Лента Gman's blog

Несколько дней назад я получил имейл, в которм один из читателей нашого блога ДЧ, задал вопрос. Это очень интересный вопрос, так что я решил поделиться с вами. Ниже имейл ДЧ:

“Я читаю блог СМБ и смотрю видео каждый раз, когда появляется возможности и я действительно получаю удовольствие. Спасибо за то что делитесь своими знаниями и опытом.
Я новичок в трейдинге и я начал учиться читать ленту совсем недавно. Я смотрел на AIG сегодня и этот стак торговался выше важного уровня 35.00 во время открытия рынка. Я взял его в Лонг по 35.05 когда увидел что по уровню 35.00 бьют но он держится. Я надеялся на большое движение вверх. Однако, когда 35.00 был пробит, я не вышел, потому что не хотел чтобы меня вытрусило из стака. Мой стоп риск был по $34.85, но перед тем как я успел убраться со стака, он торговался на 30 центов ниже открытия моей позиции.
Мой вопрос состоит в том: Когда вы опираетесь на важный уровень (в этом случае 35.00) и его пробивают, Вы немедленно выходите из позиции или Вы решаете подождать и посмотреть, как Вы определяете, сколько дать стаку риска, если он идет против Вас (5 центов, 10 центов и так далее)?

Комментарий Gman:
Читатель нашего блога имеет ввиду торговлю в AIG в прошлый понедельник. Сперва давайте разберемся, что к чему. AIG не смог пробить 35.00 несколько раз в течении последних дней. В первый раз не смог после взлета на 5 поинтов за 20 мину; где $35 очень сильно держали. Во второй раз стак не смог, потому что по 34.95 и 35.00 были серьезные продажи - не было похоже, что покупатели были готовы покупать выше - понятно предложение было на много выше спроса. $35 стал важным уровнем. Великолепная работа при определении превосходного уровня в AIG DH.
Сейчас когда мы готовимся к пробитию важного уровня, мы рассматриваем несколько возможностей пробития. Первая – стак может взлететь на открытии, пробить $35 и без остановки пройти до $36+. Вы покупаете по $35 и продаете, когда он останавливается и не идет еще на поинт вверх. Не возможно придумать ничего проще, чем это. Супер.
Но если пробитие не чистое? В идеале мы бы хотели увидеть несколько вещей, чтобы оно сработало:

1. Мы бы хотели увидеть очень серьезный покупательный интерес возле $35. Скажем в диапазоне 34.60-.90
2. Когда он подойдет к $35, Вы должны увидеть, что в биды бьют сайзом, потом небольшое падение, но стак не идет вниз.
3. Когда он начинает пробивать $35, он должен пробить чисто и сильно.
4. Если тестируется $35 после пробития, он не должен падать более чем на несколько центов. Лучше если держаться объемы, но он не пробивает уровень.
5. Намного лучше если пробивает $35 и мы видим покупательный интерес над уровнем. Скажем 35.10 и выше.

Теперь относительно открытия, AIG начал держать уровень 34.60, но отсутствовали объемы. Когда стак отrрылся, он прошел его без борьбы. Я не видел исполнений по биду, он просто поднимался благодаря людям, которые платили по оферу; так что выглядело это как пробитие уровня. Но стак перестал агрессивно принтовать на офере 35.3 и последний значительный покупатель был ниже на 70 центов, опасность, опасность, опасность! И когда стак протестировал $35 на пути вниз он с легкостью прошел его до 80.
Стак не показывал сигналов покупательного интереса по биду ниже, выше уровня или на уровне. Когда стак не смог взлететь, и когда он замедлился, мы продали. Потом следующее и единственное место, где можно было покупать перед $35, но если он пробил 35, то сразу необходимо было выходить.

Если мы бы увидели несколько подтверждений, мы бы могли поменять свой торговый план и разрешить увеличения риска. Но в этом случае, стак не действовал как в прошлый понедельник. Так что нет идеальной цифры риска, который можно давать стаку. Это зависит от того, как проходит игра, и где вы замечаете чистые покупки возле уровня. Если бы мы увидели значительные покупки возле 34.90, перед пробитием $35 тогда бы мы дали стаку немного риска пока не увидели бы продажи ниже 34.90. Надеюсь это понятно.
Будем пристально следить за этим стаком завтра, так как он решил пробить в последние 10 минут торгов сегодня без меня. Стак становится импульсным трейдингом, у этого засранца нет уровней. Но мы дадим знать, если вычислим их.


Оригинал статьи: http://www.smbtraining.com/blog/?p=1861